Steven
2021-03-28 18:40第六題beta為什么不是考慮因素，能具體講講嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-30 17:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，輸入變量一共有五個(gè)。分別是現(xiàn)有投資組合，資產(chǎn)的超額收益率（α），資產(chǎn)的交易成本，資產(chǎn)與資產(chǎn)之間協(xié)方差和客戶的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)（λ）。
一般來說beta反映的是對市場的敏感程度。也就是說一個(gè)資產(chǎn)的beta值通常不會(huì)發(fā)生太大的變動(dòng)。所以在構(gòu)建投資組合的時(shí)候也要輸入的變量一般不包含beta。
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