牟同學(xué)
2018-04-21 18:39老師你好！能否解釋一下risk-neutral approach，以及為什么assume the value of the asset grows at the risk-free rate?謝謝！
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 09:35
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同學(xué)你好。這個(gè)知識(shí)其實(shí)我們?cè)谝患?jí)的估值中就已經(jīng)講過。在對(duì)股票期權(quán)的一種定價(jià)方式是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)。涉及到風(fēng)險(xiǎn)中性概率。假設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界中，概率是風(fēng)險(xiǎn)中性概率，投資期望收益是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益，折現(xiàn)選用利率也是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
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