王同學(xué)
2021-03-28 23:371. 請(qǐng)問(wèn)第18題題中的spectral measure是什么意思? 2. 為什么ES和VaR都是spectral measure呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-29 13:06
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spectral measure是譜風(fēng)險(xiǎn)度量方法。譜風(fēng)險(xiǎn)度量說(shuō)的其實(shí)就是給每一個(gè)損失都配一個(gè)權(quán)重,VaR是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)特例,它給一個(gè)數(shù)據(jù)100%的權(quán)重。
