牟同學(xué)
2018-04-21 19:40老師,麻煩解答一下習(xí)題集的19題,我的解題思路是根據(jù)model2推導(dǎo)的,不太理解答案的公式。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 09:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題干中讓用的公式是Vasicek model計(jì)算,所以你用的是model 2計(jì)算出的結(jié)果會(huì)有差異。
Vasicek model中由上一個(gè)上節(jié)點(diǎn)得出的Rud和由上一個(gè)下節(jié)點(diǎn)得出的Rdu,得出的兩個(gè)不同利率,求個(gè)平均即可
