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2021-03-29 11:33請問老師,為什么在48節(jié)講pricing of FRA的時候,公式里強調(diào)使用單利計算利差收益,并用單利折現(xiàn);而現(xiàn)在講VALUATION的時候,公式里卻使用復利折現(xiàn)呢?謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-29 20:18
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└(^o^)┘同學你好,感謝您耐心的等候!~
對于FRA,它的標的資產(chǎn)是Libor,用的利率是單利。
對于后續(xù)的Forward contract,它的標的資產(chǎn)是股票和債券,用的是復利。
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