皮同學(xué)
2018-04-21 22:33這道題的feature合約期應(yīng)該是跨越了一個coupon的吧?看答案里面計算S0+AI0-PVC0時沒有減去coupon的現(xiàn)值(題目中也沒給),這是為啥?還有就是題目中的accrued interest over life of feature contract =0,這一條是什么意思?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-15 14:11
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同學(xué)你好,如果題目沒有給coupon的信息,那就默認coupon=0。
2)在存續(xù)期間,你還沒有付錢買入債券,對于這個合約來講,AI是累計在bond中而不是在合約中。到交易的時候,bond累計的AI成為了合約的AI.
