Joe
2021-03-29 12:47請問2018年的casebook下冊第83頁的B題目怎么理解？謝謝！
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Kevin助教
2021-03-29 14:38
該回答已被題主采納
同學你好！
是calculate the value （in CVA）這道題嗎？
對沖了股票和外匯的收益，相當于本國的無風險資產(chǎn)，能獲得的收益就是rd。當前資產(chǎn)是 $50m，相當于CVA的 $50m*S，一年后變成$50m*S*(1+rd)。（答案的第二部分：F/S*(1+rf) = (1+rd)。用F/S*(1+rf) 可以代替1+rd；）
從另一個角度，當前資產(chǎn)是 $50m，一年后變成$50m*(1+rf)，換回CVA即$50m*(1+rf)*F。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
