徐同學(xué)
2021-03-29 13:16老師，這題怎么做呀？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-29 19:17
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同學(xué)你好，
這題其實(shí)就是在考察，利率互換的交易機(jī)制。
其實(shí)就是讓你求第一期期末應(yīng)該發(fā)生什么樣的利息交換。
利率是一段時(shí)間的概念。
比如我今天存100，存1年，利率5%，一年后的今天拿到105，這個(gè)5元利息是在今天就已經(jīng)確定好的。也就是在投資期的期初，確定好這一期的利率水平（也就確定了這一期的期末利息發(fā)生情況）
同樣的道理。這個(gè)這一期期末發(fā)生的利息，是由期初利率水平?jīng)Q定的。
所以使用5%。
另外，這里求得是：第一期應(yīng)發(fā)生什么樣的交換。所以只算第一期的利息就可以了
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