馬同學
2018-04-21 23:07老師麻煩問下階段測試V1的56題, 選項b和c不理解請解釋下,RAW RETURE和risk adjust return如何理解
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1個回答
Crystal助教
2018-04-23 18:02
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同學你好,由于滯后項的收益率于今天的收益率在時間上或者說是在環(huán)境上都是不能相比的,就比如說我現(xiàn)在的波動率與之前的波動率是相差很大的,那么這兩天對應的收益率直接比較的話就是有失公允的,所以需要對于收益率做一些調(diào)整。
