劉同學(xué)
2021-03-29 15:3033:31,不明白為什么問的是五年期利率的KR01,為什么不只受到5年期利率的變動,還受到第三年和第九年利率變動的影響?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-29 19:35
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同學(xué)你好,
關(guān)鍵利率的變動,會影響其相鄰的費關(guān)鍵利率。
這這影響即5年期關(guān)鍵利率的KR01.
關(guān)鍵利率為2-5-10年。
相鄰的關(guān)鍵利率影響為0.
所以5年對2年的影響為0.,那么就會影響2-5年的即期利率。
5年對10年的影響為0.,那么就會影響5-10年的即期利率。
