郭同學(xué)
2021-03-29 15:52課后題22小題,請老師講解一下。文章里面說esk/eur有溢價,用fordward對沖為啥是selling?然后roli yield的高低又是怎么推出來的
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-03-29 17:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
1. SEK/EUR形式,看分母,long SEK/EUR forward即long EUR;short SEK/EUR forward即short EUR。
本題是EUR資產(chǎn),hedge應(yīng)該是賣出EUR,即sell SEK/EUR forward;
2.roll yield 計算公式: (S-F)/S,long 方:+(S-F)/S;short 方:-(S-F)/S。
現(xiàn)在forward premium,即F>S,所以對于short 方而言,-(S-F)/S>0。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
