王同學
2018-04-22 10:30老師好，這個知識點老師講的和notes似乎并不一致，我個人覺得老師講的不對，notes上說的是risk neutral pd是由市場價格推算出來的，他應該包含了各種risk premium(我也認為這是對的)，而objective pd(real world pd)是由歷史數(shù)據(jù)得出的。
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1個回答
Galina助教
2018-04-23 17:32
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這個我和上這個課程的老師核實一下再來答復你。
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追問
？
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追答
我說我去找這樣講的楊老師討論一下她這樣講的依據(jù)，再回答你，她不是每天都坐班的，本周答復你
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追答
這邊這個定義只針對債券法計算違約概率這一部分，這一部分雖然原版書做了刪減但是還是經(jīng)?？嫉剿赃€列在講義當中，objective PD是僅在這個概念中作者提出來的內(nèi)容，他說的概念是在其他的原版書當中的定義沒有問題，risk-neutral是根據(jù)市場價格推算出來的，而real world的是由歷史數(shù)據(jù)推出來的。但是兩個都用的是市場價格，應該都包含risk
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