周同學(xué)
2018-04-22 10:49Page 144-186, 為什么是with six months to expiration, 如果畫圖的話應(yīng)該是三個點0, 6,9,然后6-9的FRA是0.75%, 不是應(yīng)該直接折現(xiàn)到t=0么?
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1個回答
Vincent助教
2018-04-23 09:38
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同學(xué)你好,如果是FRA確實是折現(xiàn)9個月,不過這里問的是interest rate call option, 他的settle是在6時刻點。
