擬同學
2021-03-29 18:59561題期權(quán)不是可以放棄行權(quán)的嗎？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-30 17:37
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同學你好，所謂放棄行權(quán)。
對于看跌期權(quán)來說，當ST大于K的時候，放棄行權(quán)（不行權(quán)），即看跌期權(quán)收益為0.
當ST小于K的時候，會行權(quán)，收益為K-ST。
這題沒有你想的那么復(fù)雜。正常分析就行
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追問
對啊 這里不是大于k了嗎 那收益等于0再減去花費的2元那不應(yīng)該損失2元
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追答
同學你好，這里的put只能到期執(zhí)行。
P+S的收益是：max（K-ST,0）+(ST-S0)-put
當ST大于K的時候，0+ST-S0-put，是可以無限大的。
當ST小于K的時候，K-ST+ST-S0-put=14-18-2=-6.
這里的18是S0，不是ST
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