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2021-03-29 19:45這道題為什么會想到用treynor ratio 呢?題目告訴說沒有套利機會,意思就是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎?為什么呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-30 11:37
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同學(xué)你好,因為題目中說沒有套利機會,從AB兩個投資組合中可以看出,他們的treynor ratio是一樣的,如果C的treynor ratio與它們不同就存在套利機會,所以C的treynor ratio應(yīng)該也是和AB一樣的。
