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2021-03-29 20:29老師好,這個題我沒想明白。 題目已知的Delta和Gamma都是在ATM的時候,問啥ITM了,Delta變了,原來在ATM的Gamma還能用來計算變化部分的Delta呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-30 15:16
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同學(xué)你好,
這題不用考慮那么多。
Gamma反映的是股價變動對Delta產(chǎn)生的影響,
股價變動,對應(yīng)的delta也會發(fā)生變動。
即這個操作的delta=賣call的delta + gamma的影響。
-0.6*100加上-0.03*2*100
