王同學(xué)
2018-04-22 12:45信用風(fēng)險(xiǎn)254頁，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會(huì)拉低threshold? 我理解說反了。
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-23 17:51
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threshold相當(dāng)于一個(gè)閾值。假設(shè)threshold=10萬，那么當(dāng)exposure>10萬時(shí)，需要補(bǔ)交抵押品。
而如果threshold = -10萬，意思就是只要進(jìn)入合約就要交一筆抵押品或者保證金。所以，也就是初始保證金相當(dāng)于threshold <0
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