李同學(xué)
2018-04-22 13:05老師,習(xí)題649題麻煩給講解一下,謝謝你!
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 09:42
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學(xué)員你好。
此題每年發(fā)生損失的相關(guān)性為0。
連續(xù)兩年未發(fā)生損失的概率是(1-0.03)(1-0.03)
也就是說兩年以后貸款的期望余額是10000000*(1-0.03)(1-0.03)+0*[1-(1-0.03)(1-0.03)]=9409000
兩年的期望損失=10000000-9409000=591000
