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2021-03-29 21:14第6題，這題目想考什么呢？老師講的又是什么呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-30 11:34
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同學(xué)你好，第六題考察的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的問題，投資者是否需要經(jīng)理對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來說，可以通過構(gòu)造資產(chǎn)組合分散掉，是可以避免的風(fēng)險(xiǎn)，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不可分散，是由整個(gè)市場(chǎng)受外部因素的沖擊或者內(nèi)部因素的牽連所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖的原因在于整個(gè)市場(chǎng)是不完美的。如果市場(chǎng)是完美的就不需要對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，并且投資者的資產(chǎn)組合是足夠分散化的，此時(shí)只承擔(dān)無法分散掉的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也沒有對(duì)沖的必要。
C選項(xiàng)正確，就是上面老師說的如果投資組合足夠分散化并且市場(chǎng)完美，也就沒有對(duì)沖的必要。
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