Cherry
2021-03-29 21:22這道題可以詳細(xì)解析一下嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-30 13:10
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同學(xué)你好，題目中寫到expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries，所以excess return對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)就是表中forcast的數(shù)據(jù)，本題已經(jīng)給出了CAPM的市場超額收益率是6%，要求CAPM forcast for Dow就要找表中對(duì)應(yīng)Dow的那一行，最后一列是β，CAPM forcast就等于1.1*6%=6.6%，本題求forcast你可以把它當(dāng)成求excess return，或者默認(rèn)Rf等于0。
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