牟同學(xué)
2018-04-22 13:40老師,你好!想問一下習(xí)題集52題B和C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里?謝謝!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days錯(cuò)誤,并不能在在10天內(nèi)沒有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測(cè)了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個(gè)回測(cè),就可以判斷出是否拒絕這個(gè)模型
