2021-03-29 22:08老師 展開COV(A,B)的時候A市場的EB和B市場的EB不是不一樣嘛 為什么后面用同一個E.B的方差 就是在54:44秒的時候第二,三步
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1個回答
Jenny助教
2021-03-30 17:13
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同學(xué)你好,你說的是var(E)和var(B)嗎,這個是兩個因子之間的方差/協(xié)方差。跟A或者B 市場沒有關(guān)系,跟AB市場有關(guān)的只是對于equity和bond這兩個因子的敏感度,也就是beta不一樣。
