加同學(xué)
2021-03-29 22:18老師這里EL為什么不能直接相加呢，我記得我們?cè)谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)那里講的時(shí)候明明是說組合的EL等于各自EL之和，只有UL才需要考慮違約相關(guān)性，不能直接相加的。麻煩老師幫忙解釋一下，謝謝啦！
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-30 18:23
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同學(xué)你好，之前學(xué)的那個(gè)是組合的EL等于的資產(chǎn)的EL之后，他說的是各個(gè)資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的EL是在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的。但這里說的是第一年和第二年等等，也就是它們還是可以相加，只是因?yàn)闀r(shí)間節(jié)點(diǎn)不一樣，要先進(jìn)行折現(xiàn)。 跟相關(guān)系數(shù)沒有關(guān)系哈。
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