牟同學(xué)
2018-04-22 13:56老師你好!請教下習(xí)題集68題,對于答案中Beta系數(shù)75%就是mean reversion rate能解釋下嗎?還有最后S的計算公式,為什么沒有vasicek model中的干擾項(sigma乘以dw)? 還有就是題目的解題思路。謝謝!
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1個回答
Wendy助教
2018-04-23 10:51
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同學(xué)你好
這題和市場風(fēng)險百題的40題是一樣的,梁老師有具體詳細(xì)講過,你可以先聽一下。如果還有問題,可以再問
