王同學(xué)
2021-03-29 22:501. 請(qǐng)問(wèn)在vasicek model中的drift項(xiàng)包括dt嘛？ 還是drift就指的是dt前邊的部分？ 2. 請(qǐng)問(wèn)vasicek model的drift可以為0嘛？ 謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-30 09:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，drift是趨勢(shì)項(xiàng)也叫漂移項(xiàng)，以Vasicek模型為例，drift項(xiàng)就是κ（θ-r）。
當(dāng)利率r等于長(zhǎng)期利率水平θ的時(shí)候，κ（θ-r）就等于0。
0
0
0
0
