牟同學(xué)
2018-04-22 14:03老師,你好!麻煩解釋一下習(xí)題集70題的A選項,謝謝!!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-04-23 13:12
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同學(xué)你好。題干問的是最不可能解釋金融危機時的相關(guān)性模型faiure的是哪一個
金融危機中正是在相關(guān)性模型中的假設(shè)的不合理出現(xiàn)問題,正常假設(shè)相關(guān)性比較小或者負(fù)的,但是在危機的時候相關(guān)性顯著增大。
A相關(guān)性模型假設(shè)equity和senior是負(fù)相關(guān)的,相對于D選項,D是更適合的
