徐同學
2021-03-29 23:32老師，這題怎么思考呀？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-30 17:15
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同學你好，這道題目是根據(jù)題干的描述選擇一個合適的分布，題干的意思是，在這個分布中有這么兩個性質(zhì)：距離均值較小的差異的概率和距離均值較大的差異的概率都比較大。意思就是，在隨機變量在均值附近（small deviation）的概率比較大，也就是比較集中在均值附近，所以對應的尖峰；距離均值較大的差異也就是尾部部分的分布，它的概率也比較大，也就是肥尾的意思。尖峰肥尾對應的就是excess kurtosis大于0（因為尖峰的kurtosis>3).
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