牟同學
2018-04-22 14:45老師你好!麻煩解釋一下階段測試基礎(chǔ)試題78題中第三句話和第四句話,謝謝!
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-23 19:31
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三。這種分布產(chǎn)生一條曲線,它在尾巴之前低于正態(tài)分布,然后以彎曲的形狀在正態(tài)分布之上移動,直到達到極限尾巴。(這描述 的是threshold變化對極值分布影響的動態(tài)過程)
四。該分布能更準確地估計分布尾部的事件概率,從而使VaR在高置信度下得到計算。
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追問
老師,這道題第一句說POT有三個參數(shù),但是百題上的解釋是有兩個參數(shù),那μ算參數(shù)嗎?如果算,那么POT的μ不同于GEV的μ吧?(能否分別解釋一下兩個μ)謝謝!
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追答
學員你好。POT的u這里確實比較坑,可以看作參數(shù),不過在做分布之前,u 也就是threshold值,都是提前確定的。
gev的u就代表均值的意思。
