徐同學(xué)
2021-03-30 07:22老師，這題怎么理解??？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-30 17:20
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同學(xué)你好，這道題目一般來說，同學(xué)會(huì)對(duì)A選項(xiàng)比較有疑問。
首先關(guān)于A選項(xiàng)，正常情況下，t分布是矮峰肥尾的，這是沒有問題的，可以想象一下，兩邊的尾部面積變大，相對(duì)的中間面積就減小了，類似附圖，可以看到峰度相對(duì)來說也更低了，對(duì)應(yīng)的也就是矮峰。
在FRM里面其實(shí)默認(rèn)t分布是尖峰肥尾（這個(gè)可能跟一般大學(xué)里面學(xué)到的不太一樣), 這個(gè)其實(shí)是建立在我們假設(shè)t分布的方差等于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布方差，即1的情況。但是，這個(gè)假設(shè)是不可能的，因?yàn)閠分布的方差等于k/k-2，當(dāng)k無限增大時(shí)，只能是接近1，而不可能等于1. 所以，如果我們假設(shè)了方差是1，那么在肥尾的情況下，也就是尾部極端值比較多的時(shí)候，方差其實(shí)是會(huì)增大的（方差=（xi-μ）^2求和），為了保證它還是1，那么我們只能讓中間部分的數(shù)據(jù)向均值靠攏一點(diǎn)，以減小deviation，從而使方差穩(wěn)定在1附近。如果數(shù)據(jù)在向中間靠攏之后，中間部分的峰度就會(huì)更尖更高。
關(guān)于D選項(xiàng)，在樣本數(shù)量很大的情況下，t分布近似正態(tài)分布，也就是說幾乎是不存在肥尾的情況，所以用來模擬肥尾的分布就不合適了，那么D選項(xiàng)就是錯(cuò)的。
B選項(xiàng)這里就是正常的t檢驗(yàn)，t檢驗(yàn)的自由度就是n-k-1，k=3，所以就是n-4。
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