易同學(xué)
2021-03-30 09:53老師我想問(wèn)下這題,或者說(shuō)這類(lèi)題目在選擇corner portfolio的時(shí)候是就選擇目標(biāo)收益率臨近的兩個(gè)組合就行了嗎?不用考慮sharp ratio嗎? 我的想法是在比9.6%高的組合中選一個(gè)SR最高的,然后在比9.6%低的組合中選一個(gè)SR最高的,這樣為什么不對(duì)呢?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-03-30 18:46
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同學(xué)你好,題目說(shuō)的是adjacent corner portfolio,意味著兩個(gè)corner portfolio是要相鄰的,也就是3和4,4和5這樣的,如果按照同學(xué)你的選法就不是相鄰的了。
