楊同學(xué)
2021-03-30 11:48關(guān)于Spectral Risk measures， P 分位點(diǎn)， P1<P2, W(P1)<W(P2)，這個(gè)結(jié)論有相關(guān)的例子解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-30 18:27
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同學(xué)你好，
譜風(fēng)險(xiǎn)測量，就是對損失分布上的每一個(gè)數(shù)據(jù)，都給予不同的權(quán)重，
比如ES，
ES，是對超過VAR的損失數(shù)據(jù)的加權(quán)平均，每個(gè)損失數(shù)據(jù)是以1/(1 - α)為權(quán)重，而對于VAR值本身，以及小于VAR的損失數(shù)據(jù)，給予的權(quán)重是0，
也就是權(quán)重由1/(1 - α)遞減至0.
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