周同學
2021-03-30 12:42基差風險 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例,持有現(xiàn)貨到期st,理解。但期貨平倉沒明白,期貨不是按照約定的價格買賣嗎?那不是應該就是f0嗎?為什么會有ft。
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1個回答
Adam助教
2021-03-30 18:28
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同學你好,
這是期貨合約的機制。
這里默認的方式是:一直持有現(xiàn)貨資產(chǎn)。
使用期貨對這段時間的變動進行對沖。通過平倉來實現(xiàn)期貨上的盈虧
