周同學(xué)
2021-03-30 12:42基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉(cāng)沒(méi)明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-30 18:28
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同學(xué)你好，
這是期貨合約的機(jī)制。
這里默認(rèn)的方式是：一直持有現(xiàn)貨資產(chǎn)。
使用期貨對(duì)這段時(shí)間的變動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖。通過(guò)平倉(cāng)來(lái)實(shí)現(xiàn)期貨上的盈虧
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