嚴(yán)同學(xué)
2018-04-22 16:4553題,statement1,parallel shift是什么意思?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-04-23 13:21
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同學(xué)你好
parallel shifts表示利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動(dòng),就是不論是短期利率還是長(zhǎng)期利率變化的幅度是一樣的。和一級(jí)的概念是一致的。不過這里的model 1和Vasicek都不適合利率曲線結(jié)構(gòu)的平行移動(dòng)的。他們的利率變化是不一致的。
