周同學(xué)
2021-03-30 14:41老師你好 56:40左右的講解不太明白，既然惡意篡改了參數(shù)，把var值設(shè)置的偏低，那這樣的話不是exceptions也會增加嗎，那不是k還是會起到懲罰作用嘛？
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-30 15:28
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同學(xué)你好，是的，因為如果模型出現(xiàn)問題，導(dǎo)致例外值增加也是要懲罰銀行的，因為是銀行自己的問題導(dǎo)致的例外值增加。這里要明白因果關(guān)系，例外值增加的原因如果是因為數(shù)據(jù)錯誤，模型運行有錯誤，惡意篡改導(dǎo)致例外值增加，就要對其進行懲罰。是先出現(xiàn)例外值增加，然后找原因，如果是因為這個原因就要懲罰。
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追問
我這邊是不太明白 既然exception數(shù)值增加，ec=var（3+k）里面還是要進行懲罰，那為啥銀行要惡意篡改降低var值呢
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追答
因為銀行想要資本金低，不是所有銀行都力求exception處于綠色區(qū)域，銀行是要進行權(quán)衡的，如果VaR設(shè)置的比較低，k只是有可能上升，上升與否和假設(shè)檢驗結(jié)果有關(guān)。
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