周同學(xué)
2021-03-30 14:49老師你好 為什么高老師在講解的時候要說 var值設(shè)的很低是在躲避懲罰呢?var值低了 那么相應(yīng)的 exception個數(shù)不就高了嗎
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-30 15:35
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同學(xué)你好,這里VaR值設(shè)置低是為了讓資本金減少,資本金=VaR*(3+k),要讓資本金減少要么降低VaR要么降低k。
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追問
降低var,exception不就多了嗎
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追答
降低VaR,可以使資本金降低,不是所有銀行都會力求例外值處于綠色區(qū)域,如果VaR設(shè)置的低一點,k值有可能上升,但是上升與否與假設(shè)檢驗的結(jié)果有關(guān)。
