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金程教育吳老師助教
2018-04-23 09:24
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學(xué)員你好。
561題
期權(quán)圖形是帶凸性的,應(yīng)該是用delta-gamma方法,不能簡單地光乘以一個delta(sensitivity factor)排除BD。根據(jù)VaRp = ΔVaRf,應(yīng)該選A
587題
解答如圖
