2021-03-30 21:19老師請問可以詳細(xì)解釋一下73題的對稱性嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-03-31 14:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里說的是時間序列之間的協(xié)方差不依賴于時間t，只與時間間隔τ 有關(guān)，即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關(guān)。即γ（t,τ）=COV（yt，yt-τ）=COV（yt，yt+τ）=γ（t, -τ），又因?yàn)槠椒€(wěn)的協(xié)方差只與時間間隔τ 有關(guān)，所以也可以將 γ（t,τ）=γ（t, -τ）記為 γ（τ）=γ（-τ）。所以說協(xié)方差是對稱的，就是間隔相等的話，協(xié)方差是一樣的。
另外，可不可以麻煩你下次附一下題干呀，最近是答疑高峰期，如有不便，請你見諒呀。
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