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2021-03-30 21:51針對這個題，課程時老師說計算VAR的置信水平越高越容易拒絕，針對檢驗的置信水平，則是檢驗置信水平越低越容易拒絕。老師在此題講解時說的一類錯誤，應(yīng)該是指檢驗的檢驗的顯著性水平吧。以A選項為例，在95%的檢驗置信水平下，一類錯誤為5%，但是老師在解釋A時說99%的VAR一類錯誤是1%，95%的VAR 一類錯誤是5%，這不對吧，一類錯誤和計算var的置信水平?jīng)]什么關(guān)系吧。
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-31 14:31
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同學(xué)你好，VaR的significance level與一類錯誤也是有關(guān)的。在用z檢驗進(jìn)行回測的時候，計算z值時用到的p也就是這里老師說的α，95%的VaR相比99%的VaR有更多的例外值，也就有著更窄的非拒絕域，所以99%的VaR有更低的type I error。
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追問
之前我問過您，您說的的計算VAR的置信水平越高，越容易拒絕，因此拒絕域越寬，非拒絕域越窄，所以應(yīng)該是99%的VAR非拒絕域越窄吧？
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追答
不好意思，這題答案解析有問題，具體內(nèi)容再跟其他老師討論一下。
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追答
在和其他老師討論之后我們認(rèn)為這題應(yīng)該是題目選項有問題，這題來源于協(xié)會的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通。考試的時候也可能會出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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