李同學(xué)
2021-03-30 23:02老師您好，沒太明白第5個(gè)結(jié)論是怎么得出來的，為什么臨近到期日ITM是1，OTM是0呢
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-03-31 09:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
delta_c = Δc/Δs，反映在圖像上就是某一點(diǎn)的斜率。
到期時(shí)，期權(quán)的value如圖，橫線斜率為0，斜線斜率為1。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
