李同學
2021-03-30 23:02老師您好,沒太明白第5個結(jié)論是怎么得出來的,為什么臨近到期日ITM是1,OTM是0呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-03-31 09:32
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同學你好!
delta_c = Δc/Δs,反映在圖像上就是某一點的斜率。
到期時,期權(quán)的value如圖,橫線斜率為0,斜線斜率為1。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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