飄同學
2021-03-30 23:12gamma和vega不能直接用資產對沖嗎?為什么delta放到最后計算?且delta不用對沖資產。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-31 19:23
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同學你好,
一般來說標的資產:比如股票。
他只有delta。沒有vega 和gamma(或者說其gamma和vega為0),所以沒辦法用于對沖原組合的vega和gamma
