徐同學(xué)
2018-04-22 20:27為什么worst case loss是3?20000
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-23 16:15
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95%的極端情況下,對(duì)應(yīng)3個(gè)違約。
也就是最壞的情況下,50個(gè)產(chǎn)品有3個(gè)違約,每個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值是20000
所以,wcl=3*20000
