安同學(xué)
2018-04-22 22:0810題 FP的價(jià)格里carry cost正的，不是應(yīng)該加上嗎？那價(jià)格不是變高嗎？為什么反而低呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-24 10:12
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同學(xué)你好。
因?yàn)閚et cost of carry在原版書上的定義是收益減去成本，并不是成本減去收益。相當(dāng)于如果net cost of carry大于0，說明持有asset給現(xiàn)貨持有者帶來好處。而好處，應(yīng)該在計(jì)算Future price的時(shí)候減去。所以是lower。
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