張同學
2021-03-31 17:24EURODOLLAR期貨的多頭方是按照當天LIBOR鎖定未來一個時間點三個月的遠期借入borrow利率嗎?如果是這樣的話利率上升,不是賺錢的嗎?還是說利率上升導致期貨合約價格下降,多頭虧錢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-03-31 19:46
該回答已被題主采納
同學你好,不是的。歐洲美元期貨只是鎖定未來的利率。
利率上升,期貨合約價值下跌。歐洲美元期貨多頭虧錢
