加同學(xué)
2021-03-31 17:37老師這個題算出來均值和方差后，然后咋算呢？這個題為啥沒有給臨界值default threshold，但是還可以算出來？謝謝老師！
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1個回答
Jenny助教
2021-03-31 18:10
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同學(xué)你好，N的分子是-2.33+0.4，算出來-2.33+0.4（均值）再除以根號0.84，也就是標(biāo)準(zhǔn)差，算出來是2.11，這里題干直接告訴你了，這個查表值對應(yīng)的就是1.8%。這里不需要告訴你threshold了，因?yàn)轭}干說了違約概率是1%。可以這么理解，首先我們要計(jì)算的是99%的置信水平下的違約概率，不管市場因子m是否已知，對應(yīng)的違約概率都是1%，那么1%違約概率對應(yīng)的分位點(diǎn)就是2.33. 這個地方建議再去聽一下老師關(guān)于single factor這部分的講解，可以雙師版本都聽聽看。
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