小同學(xué)
2021-03-31 18:41老師,請(qǐng)問 u-1 d-1 是怎么來(lái)的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-01 10:19
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同學(xué)你好。
目前股價(jià)S0,當(dāng)股價(jià)上升時(shí),股價(jià)變?yōu)镾0*u。
變化的幅度是:S0*u-S0。
把S0約掉,或者把S0看做是1的話,股價(jià)變化幅度是u-1。和d-1.
