夏同學(xué)
2021-03-31 21:10已知一個up and in put 和一個up and out put可以得出一個European put怎么得出來的呢?如何計算出?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-04-01 10:41
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同學(xué)你好,
從到期收益的角度去分析,如下圖。
最后構(gòu)造出來的是max(Q-ST,0),這是一個歐式看跌期權(quán)的到期收益
