Silvia
2021-03-31 21:12老師在講的時(shí)候說，份數(shù)直接兩個(gè)KR01一除就可以，那這個(gè)題的條件，是不是求出來的對(duì)沖份數(shù)和對(duì)沖面值一樣？因?yàn)闆]給持有現(xiàn)貨的面值，只給了現(xiàn)貨的KR01
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-01 10:46
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同學(xué)你好，不是的。
這里的意思是：
100面值的敞口是0.048，那么1面值的敞口是0.00048.
現(xiàn)在有23970這個(gè)么多的敞口，需要多少面值去進(jìn)行對(duì)沖呢，
其實(shí)這題考察的是面值的對(duì)沖。
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追問
所以這個(gè)題如果要求份數(shù)，條件是不全的嗎
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追答
對(duì)的
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