lucky
2021-03-31 21:20為什么c+pvk大于等于S0呢
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-01 10:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你哈,
第一個(gè)組合:c和現(xiàn)金是PVK,這個(gè)組合的到期收益是max(ST,K),
第二個(gè)組合:是資產(chǎn)。這個(gè)組合的到期收益是ST。
組合1的到期收益大于組合2.
那么在現(xiàn)在,0時(shí)刻,組合1的價(jià)值也應(yīng)大于組合2的價(jià)值.
也就是c+pvk大于等于S0
