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2021-03-31 21:48老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-01 10:08
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同學(xué)你好，這里想表達(dá)的意思不是遞增，而是增函數(shù)的意思，basis point volatility=σr，σ是正數(shù)，所以basis point volatility是隨著r增大也增大的增函數(shù)。
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