lucky
2021-03-31 23:01Chooser option復制為什么執(zhí)行價格是PV(k)，而不是執(zhí)行價格是k，折現(xiàn)后是pv(k）呢
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1個回答
Adam助教
2021-04-01 11:20
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同學你好，
一個正常的看跌，在到期的時候才會有執(zhí)行價的發(fā)生，
我們假定t時刻到期。
那么正常來說到期收益是max（執(zhí)行價-St）
而這里到期收益是max（PVK-St）.
所以這個期權(quán)的執(zhí)行價PVK。期限是0-t。
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